Order Book
قیمت را از ۱۲ منبع (اسپات و فیوچرز چند صرافی) همزمان میخواند و نشان میدهد در هر قیمت، چقدر خرید و چقدر فروش انجام شده — چیزی که در چارت معمولی دیده نمیشود. همچنین سفارشهای بزرگ، نقدینگی دفتر، و جریان پول واقعی (فاندینگ، Open Interest) را رصد میکند.
| سبز (چپ عدد) | حجم خرید در آن قیمت |
| قرمز (راست عدد) | حجم فروش در آن قیمت |
| زرد (POC) | پرمعاملهترین قیمت — قیمت معمولاً به آن برمیگردد |
| هاله نارنجی | جذب — حجم زیاد ولی قیمت تکان نخورد (کسی با پول واقعی جلویش را گرفت) |
| 📦 جعبه بنفش | قیمت بین دو دیوار گیر کرده. داخلش ▲BUY ZONE و ▼SELL ZONE مشخص میشود |
| 🎭 Spoof | سفارش بزرگ ناگهان برداشته شد — بدون اینکه قیمت به آن برسد (فریب) |
| 🩸 Eroding | دیوار آرامآرام آب میشود — نشانه آمادهسازی شکست از آن سمت |
| 💀 لیکوییدیشن | پوزیشن اهرمدار بهزور بسته شد. قرمز=لانگ، سبز=شورت. اندازه دایره = حجم دلاری |
| 🔲 خطوط گرید | سطوح گرید مجازی. سبز پررنگ = پوزیشن باز روی آن سطح |
| ⚖ WALL | دیوار مشکوک — سه حالت دارد، پایینتر توضیح داده شده |
اینها پیشنهاد هستند نه دستور. تصمیم نهایی با شماست.
نشان میدهد بازار الان چقدر تکان میخورد و انتظار میرود چقدر تکان بخورد:
دیوار گذاشتن رایگان است پس قابل جعل. اینها پول واقعی را نشان میدهند:
| 💸 Funding | هر ۸ ساعت واقعاً پرداخت میشود. مثبت زیاد = لانگها ازدحام کردهاند و دارند پول میدهند (ریسک اسکوییز) |
| ⚖ Mark−Index | اختلاف قیمت فیوچرز با شاخص واقعی |
| 📊 OI | Open Interest — هر واحدش مارجین واقعی قفلشده است. زیرش تفسیر مینویسد:
لانگ جدید (قیمت↑ OI↑ = پول تازه) · پوشش شورت (قیمت↑ OI↓ = صعود ضعیف) · شورت جدید (قیمت↓ OI↑) · خروج لانگ (قیمت↓ OI↓) |
| 🐋 بزرگان L/S | نسبت لانگ به شورتِ معاملهگران بزرگ بایننس. بالای ۱ = بیشتر لانگ |
| 💧 خلأ نقدینگی | اسپرد باز شده و عمق دفتر خالی شده — بازارسازها عقب کشیدهاند. قیمت میتواند گپ بزند |
یک دیوار بزرگ با سفارشهای ریز طرف مقابل، دو خوانش کاملاً متضاد دارد و از ظاهرش نمیشود فهمید. برنامه تا وقتی مطمئن نشده، قضاوت نمیکند:
| ⚖ نامعلوم | هنوز امتحان نشده — صبر کنید. امتیازی نمیگیرد |
| 💪 واقعی | دیوار خورده شد و دوباره پر شد — پول واقعی پشتش است |
| 🎣 طعمه | سفارشهای ریز طرف مقابل مدام برمیگردند — آیسبرگ، دیوار فقط تبلیغ است |
اصل کار: ظاهر دفتر = ادعا · رفتار در طول زمان = مدرک. فقط وقتی کسی مجبور شود پول واقعی خرج کند (refill)، دستش رو میشود.
یک گرید مجازی (بدون پول واقعی) که خودکار اجرا میشود تا ببینیم این استراتژی در شرایط فعلی چه میکند. فاصلهاش از روی رژیم نوسان تنظیم میشود.
Total Vol: حجم کل کندل · Buy/Sell: تفکیک خرید و فروش · Delta: خرید منهای فروش · CVD: جمع تجمعی دلتا · Absorption: درصد جذب · Active Ex: چند منبع از چند تا وصل است · Basis F−S: اختلاف فیوچرز و اسپات · Spread: فاصله بهترین خرید و فروش. عدد داخل پرانتز = چند برابر حالت عادی (بالای ۱.۶× قرمز میشود = بازارسازها عقب کشیدهاند)
ALL ★: همه منابع · ⚡FUT / ◎SPOT: گروهی روشن/خاموش ·
روی هر دکمه صرافی: نوع بازار، حجم، و سهم درصدی زنده
Ctrl + چرخ ماوس: بزرگنمایی افقی · Shift + چرخ: عمودی ·
کشیدن: جابجایی · ⊡ Reset: حالت اول ·
⬇ Log: دانلود همه رویدادها به CSV
اینها بهمحض رخ دادن روی چارت ظاهر میشوند. رنگ سبز = جهت صعودی، قرمز = نزولی. هرچه یک سیگنال بیشتر تکرار و تست شود، اعتبار آماریاش در ⛳ کارنامه مشخصتر میشود — نبودِ ⭐ کنار اسمش یعنی هنوز داده کافی برای تأیید جمع نشده، نه اینکه اشتباه است.
Delta Bear Div / CVD Bull Div: واگرایی — قیمت یک جهت میرود ولی دلتای خرید/فروش (یا CVD تجمعی) جهت مخالف نشان میدهد؛ هشدار ضعیفشدن فشار پشت حرکت فعلی، نه لزوماً برگشت فوری.
▲▲ Nx Stacked Bull Imb / ▼▼ Nx Stacked Bear Imb: عدمتعادل خرید یا فروش N بار پشتسرهم در سطوح قیمتی نزدیک — نشانهی فشار پیوسته و یکطرفه (سیگنال STACKED_ORDERS). عدد N هرچه بزرگتر، فشار متمرکزتر بوده است.
○ Volume Exhaustion: حجم معاملات دارد افت میکند در حالی که قیمت هنوز حرکت میکند — یعنی سوخت حرکت فعلی رو به اتمام است؛ اغلب پیش از توقف یا برگشت دیده میشود.
🎯 Hunt / پیشاز-Hunt: تجمع لیکویید یکسویه (لانگ یا شورت) در ۳۰ دقیقه؛ نوار پایین صفحه همیشه آخرین Hunt را نشان میدهد. 🧲 Absorption Divergence: حجم تهاجمی خیلی یکطرفه ولی قیمت حرکت نکرده — یعنی یک طرف (اغلب بازیگر بزرگ) دارد بیسروصدا جذب میکند.
📡 تحلیل: پنل بزرگ سمت چپ — دیوارها، فیوچرز/اسپات، پارامترهای کلان، پنج پارامتر جدید (زیر ۱۳ ببینید). پیشفرض بسته است تا صفحه شلوغ نشود؛ با همین دکمه باز/بسته میشود.
📶 لانگ/شورت: نسبت حجم خرید/فروش تهاجمی ترکیبی همه صرافیها، با تب ۱m/۵m/۱۵m/۱h. ⛽ نقشه سوخت: نمودار خوشههای لیکویید تخمینی به تفکیک صرافی (Binance/OKX/Bybit/MEXC + نهنگ) — سبک Coinglass، رنگ = صرافی، توپر = سوخت لانگ، نیمهشفاف = سوخت شورت. زیر نمودار «دقت مدل» نشان میدهد چند درصد پیشبینیهای اخیر با لیکویید واقعی مطابقت داشته — این آمار بهمرور معنادار میشود.
📊 عمق: حداکثر عمق دفتر سفارش هر صرافی. ⛳ کارنامه: نمرهدهی خودکار همهی سیگنالهای جهتدار — n (تعداد نمونه)، win rate، t-value؛ ⭐ فقط وقتی n≥۲۰ و t≥۲ باشد، یعنی آماری واقعاً تأیید شده، نه فقط یک حس خوب.
🌡 HM: نقشه حرارتی نقدینگی (سایدبار راست چارت). 🔲 Grid: تنظیمات گرید مجازی. MTF: نمای چند تایمفریم همزمان.
میلهی عمودی کنار آخرین کندل: بالا رفتن (سبز) = فشار خرید غالب، پایین رفتن (قرمز) = فشار فروش. درصد بالای میله = سهم خرید تهاجمی از کل حجم ۳۰ ثانیه اخیر. آیکون ⚡ کنار نوک میله یعنی این فشار دارد تندتر میشود؛ 🐌 یعنی دارد کند میشود. زیر میله: برچسب قدرت (ضعیف/متوسط/قوی) و حجم کل معاملهشده در ۳۰ ثانیه.
🌐 S&P500 / 💵 دلار DXY / 🥇 طلا: حرکت همزمان بازارهای مالی جهانی — بورس آمریکا مثبت و دلار ضعیف معمولاً برای BTC مساعدند. زیر هرکدام یک جملهی راهنما تفسیرش میکند. 🔗 همبستگی BTC-SPX: نزدیک ۱ یعنی BTC الان دقیقاً مثل بورس حرکت میکند.
🎯 Gamma Exposure: منفی = دیلرهای آپشن همجهت با حرکت هج میکنند → نوسان تشدید میشود؛ مثبت = هج ضدچرخهای → قیمت به یک محدوده میچسبد.
📅 روز هفته: ضریب نوسان یادگرفتهشده برای هر روز (کاملاً self-learning، بدون فرض اولیه) — فقط شدت نوسان مورد انتظار را نشان میدهد، نه جهت.
🏁 رهبر قیمتی: کدام صرافی معمولاً زودتر از بقیه حرکت قیمت را شروع میکند — بیشتر تأییدکنندهی زودهنگام است تا پیشبینی مستقل.
📈 رژیم بازار (Autocorrelation): TRENDING یعنی ادامهی جهت فعلی محتملتر است؛ MEAN_REVERTING یعنی برگشت به عقب محتملتر است؛ RANDOM یعنی الگوی قابلاتکایی نیست.
⚡ آخرین لیکویید و 🎯 Hunt: همیشه در دید، حتی وقتی هنوز اتفاق تازهای نیفتاده — نشان میدهند سیستم زنده است و منتظر است. اعداد کنارشان (لانگ $X / شورت $Y) مجموع لیکویید ۳۰ دقیقه اخیر هر سمت است.